Bitcoin och många andra kryptovalutor har genomgått en fenomenal popularitetsökning, och teamet bakom Wyden har varit snabba med att introducera den första professionella algoritmiska handelslösningen som stöder sådan handel.
Den produkt som tidigare hette AlgoTrader heter nu Wyden, men vi använder även det äldre namnet den här artikeln eftersom det är vad många erfarna handlare är bekanta med.
Genom integration med Coinigy kopplar Wyden upp sig mot över 45 av världens mest använda kryptovalutabörser. Detta möjliggör för individer att ägna sig åt daytrading på hundratals kryptovalutor, inklusive Ethereum, Litecoin, Ripple och Dash.
Nedan är bara några exempel på tillgängliga handelsplatser:
Systemet har mycket att erbjuda tekniska handlare. Du har möjlighet att bearbeta live marknadsdata, plus automatiserade nedladdningar av Coinigy-konton, börser, samt valutapar in i AlgoTrader.
Du kan handla kryptovalutor mot fiatvalutor via forexmäklare. Det finns också arbitragehandel av digitala valutor mellan börser, samt automatiserad omviktning av portföljer.
Nya anpassningar
Wyden stödjer nu 15 gränssnitt och anpassningar, inklusive:
Quandl – Är en populär källa för ekonomiska, finansiella och alternativa datamängder.
QuantHouse – Använder extremt låglatens marknadsdata QuantFEED.
Coinigy – Ofta använd för att handla bitcoin och andra kryptovalutor.
Nexus Prime – Detta är en populär MetaTrader 4-server, FIX-gränssnitt tillhandahållet av IS Risk Analytics.
Strategispecifika användargränssnittstillägg
AlgoTrader 4.0 låter dig utöka HTML 5-användargränssnittet med ett antal strategispecifika anpassade widgets. Fördelen med detta är att daytraders kan visualisera strategispecifik data eller ändra på funktionaliteten genom att justera parametrar.
Dessa widgets skapas med enkla JavaScript och tomma websockets över STOMP för att kommunicera med Wyden-servrar och din strategi.
InfluxDB
Wyden använder den högt ansedda tidsseriedatabasen InfluxDB för att lagra både live marknadsdata och historisk marknadsdata. Som ett resultat får du dra nytta av följande:
Problemfri installation
Lagring av upp till en miljon värden varje sekund
Sofistikerad komprimering för att begränsa lagringsfotavtrycket
Data-taggning för att möjliggöra flexibla förfrågningar
Möjlighet att påskynda backtester med upp till 200%
Realtidsaggregering av tick-data till enkel stångdata
Unika funktioner
När det gäller AlgoTrader jämfört med Marketcetera, Ninja och andra liknande system, erbjuder AlgotTrader ett antal unika funktioner som du i skrivande stund inte kan få någon annanstans.
Dessa inkluderar:
Att skapa en signal baserad på ett antal värdepapper och sedan handla alternativa värdepapper.
Automatisk rullning låter dig handla terminer och optioner kontinuerligt.
Användning av tidsbaserade strategier som inte kan programmeras med traditionella programmeringsspråk.
Det finns ett antal tidsbaserade fönsterfunktioner. Dessa inkluderar, under, mellan, efteråt, parallellt med, tillsammans med, avslutar och börjar.
Du kan dra nytta av en funktionell kombination av Java och Esper. Det förra används för procedurmässiga åtgärder, såsom att lägga en order. Det senare kan användas för tidsbaserad marknadsdataanalys och signaler.
Du kan automatisera kvantitativa strategier som använder formella handelsregler, baserade på MATLAB eller Excel, vilka tidigare behövde handlas manuellt på grund av en otillräcklig handelsplattform.
Många av FX-indikatorerna och funktionerna kan du hitta handledningar och PDF:er för i deras supportdokumentation.
Det är viktigt att notera att Wyden tar ett annat tillvägagångssätt till sin plattform. De undviker diagrambaserade programvarupaket, såsom NinjaTrader och TradeStation, som stoltserar med hundratals indikatorer och enkla menyer. Wyden har visserligen en snabb integrerad Esper-motor, men den är kanske bättre rustad för att hantera komplicerad handelslogik, istället för latens i the nanosecond range.
Ytterligare funktioner
När du har slutfört öppen källkods-nerladdningen kommer du också att ha tillgång till ett antal ytterligare funktioner:
Du kan helt anpassa exekveringsmodellen för baktest (provkörning av handelsstrategier). Detta låter dig inkludera din egen anpassade logik när det gäller spread, glidning och ifyllnadsförhållande.
Utöver strategier baserade på Esper stöds även enkla strategier baserade på Java-kod.
Exempelstrategierna box, parhandel och IPOhar nu alla ett HTML 5-gränssnitt.
Du har Tick Events, men Wyden cirkulerar nu också råa citat och handelshändelser i livehandel.
Varför använda Wyden?
Fördelar
Med så mycket programvara som nu finns tillgänglig på dagens marknad, varför förtjänar Wyden-systemet din uppmärksamhet?
Anpassningsbarhet – En av de största fördelarna är den öppna källkodsarkitekturen. Detta möjliggör höga nivåer av anpassning för att möta individuella krav och preferenser. Integration med tredjepartsbibliotek är också möjlig.
Hastighet – Med hjälp av Esper-motorn kan Wyden-systemet automatiskt att bearbeta stora volymer marknadsdata, samtidigt som det fungerar med imponerande hastigheter på 500 000 händelser per sekund.
Support – Övergången till automation kan vara utmanande, men när du har installerat Wyden får du omfattande vägledning i form av dokumentation, samt onsite och fjärrutbildning.
Tillförlitlighet – Plattformen är byggd på robust arkitektur och uppdaterad teknologi. Därför är systemet relativt tillförlitligt. Det använder Java, Esper, Hibernate, ActiveMQ, QuickFix/J, Grails, Docker, Spring med mera.
Kostnadseffektivitet – Användningen av ett effektivt automatiserat handelssystem med inbyggda funktioner kan öka de totala vinsterna. Det kan minska tiden för strategiutveckling och dina handelskostnader.
Nackdelar
Det finns utan tvekan några distinkta fördelar med Wyden, men handelsbloggar och kundrecensioner har också varit snabba med att belysa vissa nackdelar och risker:
Begränsade diagrammöjligheter – Wyden har begränsad diagramfunktionalitet och kan bara användas för att övervaka en valutastrategis handelsaktiviteter vid livehandel.
Breda lösningar – Om du inte utnyttjar anpassningsalternativen använder du breda standardiserade tillvägagångssätt som kanske inte bäst passar dina individuella omständigheter och investeringsmål. Den risk kan hanteras genom att man faktiskt utnyttjar möjligheterna till anpassning.
Övervakning krävs – Precis som med många automatiserade handelssystem kräver Wyden fortfarande uppmärksamhet. Misstag och tekniska fel kan inträffa vilka kan kosta dig extra mycket om de inte åtgärdas snabbt.
Slutsats
Det är tydligt att Wyden förbättras varje år, och den nuvarande programvaran 4.0 erbjuder en rad avancerade funktioner. Jämfört med andra liknande produkter utmärker den sig som en av de mest omfattande algoritmiska lösningarna på marknaden. Dessutom kan du dra nytta av en gratis nedladdning och demo.
